머신러닝1 MCMC (Markov chain monte Carlo) and MALA (Metropolis-Adjusted Langevin Algoritm) MCMC mcmc란 markov chain monte carlo (마르코프 연쇄 몬테카를로 Markov chain에 기반한 확률분포로 부터 원하는 분포를 갖는 표본을 추출하는 알고리즘이다. Generative model p(x) Ex∼p(x)[f(x)]≈1N∑N1f(x) Rejection sampling 분포를 잘 알 수 없는(표본을 쉽게 뽑을 수 없는) f(x)와 분포를 잘 아는(표본을 쉽게 뽑을 수 있는) g(x)가 있을때, g(x)를 이용해 f(x)를 샘플링하는 방법이다. f(x1)<cg(x2) 를 만족하는 c를 취한다. 임의의 점 xt에 대해 e(xt)=0.8, f(xt)=0.2 .. 2022. 3. 9. 이전 1 다음